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期现套利的实质是对现货指数和期货指数的基差进行投机 。基差的变动是可以分析和预测的 ， 分析正确可以获利，即使分析失误套利的风险也远比单向投机的风险低 。
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利 。理论上 ， 期货价格是商品未来的价格 ， 现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本 。
以上就是期现套利的原理的内容，下面小编又整理了网友对期现套利的原理相关的问题解答，希望可以帮到你 。
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套利的基本原理是什么?豆粕与豆油作为国内油厂主要压榨产品,受季节性及消费性特征影响,价格走势具有此消彼长的关系 。理论上,如果豆粕价格受到需求推动而上涨,势必导致油厂提高产 。
国外对冲基金都在用的统计套利策略的原理是什么?是否正能靠统计的手段获利?先举一个简单的例子:假设今年全球甘蔗和甜菜丰收,制糖原料成本下降,糖的出厂价也下降,下游用糖行业成本下降 。受此消息影响,可口可乐公司股价上涨 。这个消息 。
可转债套利最快的方法?一、可转债的6大套利方法 1、折价转股套利 原理:可转债可以以约定价格转股,当转股后成本低于正股价的时候,卖出即可获利 。转股价值 = 面值100元/转股 。一、 。
对冲套利的行业有哪些?我们先解一下题:对冲和套利是两个不同目的的概念 。对冲的目的是锁定损失,套利的目的是利用不同市场的价格差异获得无风险利润 。目前多用在外汇市场,在各个货币 。
简述状态复制定价法的基本原理?状态复制定价法的原理,它是无套利分析方法以及证券复制技术的具体运用 。需要注意两点: 1、只要有具备上述性质的一组基本证券存在,就能够根据需复制的 。状 。
状态定价法原理?【期现套利的原理】状态复制定价法的原理,它是无套利分析方法以及证券复制技术的具体运用 。需要注意两点: 1、只要有具备上述性质的一组基本证券存在,就能够根据需复制 。状态 。
如何做外汇交易的三角套利?让我们先来了解什么是三角套利,三角套利就是在外汇市场上,利用多种汇价在不同市场间的差价进行套利动作 。因为透过交叉汇率计算出的汇价,与市场上实际汇价有 。
股指期间货中的“多头、空头、套期保值”是什么意思?买入期货称“买空”或称“多头”,亦即多头交易 。卖出期货称“卖空”或称“空头”,亦即空头交易 。开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为“开 。四 。
平价定理是什么意思?平价定理的原理是:在套利驱动的均衡状态下,购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0。进行了这样的 。
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