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图片来源:私募排排网
本报(chinatimes.net.cn)采访人员胡金华 上海报道
资本市场投资渠道多种多样,而曾经困扰交易机构的“募资难” , 将有可能成为过去式 。
1月18日 , 私募排排网最新发布的量化投资排名数据显示,截至目前,在中基协备案的私募证券投资基金旗下 , 共有1405只量化多头产品披露了2022年收益数据,其中量化多头产品占据近半壁江山,数量有677只 , 中证500指增产品454只,中证1000指增产品98只,而且这三类产品都有20只以上实现正收益 。从具体策略来看,私募证券基金旗下主观多头产品2022年收益率均值为-15.47% , 量化多头产品的收益率均值为-7.64% , 尽管量化投资并未在去年整体实现正收益,但是相比私募其他投资产品以及公募基金的整体收益 , 量化投资的回撤率却非常小 。
此外 , 从上海市场实际情况来看,多家机构的量化交易在去年取得的成绩堪称傲人,更有私募公司在去年实现规模增加150% 。
“从投资股票领域的策略看 , 多资产策略表现最佳;组合基金表现较为平淡;期货即衍生品策略年内有所波折,但依然斩获了正向收益;指增策略的整体业绩表现更好一些,特别是中证1000指数增长表现明显好于中证500和沪深300指数 。”1月17日,上海蒙玺投资总经理李骧接受《华夏时报》采访人员采访时表示 。
量化投资年初受关注
1月9日,头部量化私募机构宁波幻方因其巨额公益捐赠让量化私募这一群体,在岁末年初再度吸引了一波“流量” 。在当日,量化私募幻方量化在官微发文称,2022年,幻方量化共计向慈善机构捐赠2.21亿元 。除此以外,公司员工“一只平凡的小猪”个人捐赠更是1.38亿元 。
“从资本的角度来看,市场上的头部量化私募能如此豪横的捐赠,从另外一面也看出量化私募机构去年一年里确实赚取了不少的收益 。”对此,有私募业内人士指出 。
而到底量化私募是如何赚钱的呢?
“从行业发展阶段来说 , 量化行业虽然已经过了前几年的红利阶段 , 但相比海外发达国家,目前我国量化行业市场无效性较强,投研实力优秀的量化私募机构,依然可以获得一定的超额收益;相比主观股票私募和公募基金,量化私募最大的优势在于采用程序化交易获取各类型的超额收益 。相比主观股票私募和公募基金 , 私募量化约束相对较少,超额收益来源更为多元化,主要有算法交易和日内回转交易 , 因子选股Alpha和择时策略也是常用的超额收益来源 。”李骧表示 。
值得一提的是,外界普遍认为量化投资聚焦行业板块,事实上量化投资通常跟踪指数,没有聚焦的板块 。
尽管与千亿级量化私募相比,蒙玺投资的规模不算大 。不过在受访中,李骧表示,公司2022年从年初规模二十多亿元逆势扩张到五十多亿元,增幅超过150%,为客户赚取的收益也相当可观 , 尤其是公司的股票中性产品、指增类产品等均获得稳健的超额收益 。
盘点2022年基金表现,量化私募大幅跑赢主观选股的私募同行,回报数字几乎“察觉不到”股市的一波三折 。
1月16日 , 国金证券发布的《股票量化策略私募基金2022年度报告》(下称“报告”)内容显示,2022 年A 股在宽幅波动中下行,其重点统计的341 只股票量化策略产品显示,除市场中性策略(中高频)外,其余子策略2022 年全年均整体录得负收益;超额表现方面 , 中证1000 指数增强策略(中高频)全年超额收益表现最佳,中证500 指数增强策略(中高频)次之,沪深300 指数增强策略(中高频)在三类指增策略中超额表现垫底,符合量化策略特征 。
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