文章插图
文章插图
文章插图
图片来源：私募排排网
本报（chinatimes.net.cn）采访人员胡金华 上海报道
资本市场投资渠道多种多样，而曾经困扰交易机构的“募资难” ， 将有可能成为过去式 。
1月18日 ， 私募排排网最新发布的量化投资排名数据显示，截至目前，在中基协备案的私募证券投资基金旗下 ， 共有1405只量化多头产品披露了2022年收益数据，其中量化多头产品占据近半壁江山，数量有677只 ， 中证500指增产品454只，中证1000指增产品98只，而且这三类产品都有20只以上实现正收益 。从具体策略来看，私募证券基金旗下主观多头产品2022年收益率均值为-15.47% ， 量化多头产品的收益率均值为-7.64% ， 尽管量化投资并未在去年整体实现正收益，但是相比私募其他投资产品以及公募基金的整体收益 ， 量化投资的回撤率却非常小 。
此外 ， 从上海市场实际情况来看，多家机构的量化交易在去年取得的成绩堪称傲人，更有私募公司在去年实现规模增加150% 。
“从投资股票领域的策略看 ， 多资产策略表现最佳；组合基金表现较为平淡；期货即衍生品策略年内有所波折，但依然斩获了正向收益；指增策略的整体业绩表现更好一些，特别是中证1000指数增长表现明显好于中证500和沪深300指数 。”1月17日，上海蒙玺投资总经理李骧接受《华夏时报》采访人员采访时表示 。
量化投资年初受关注
1月9日，头部量化私募机构宁波幻方因其巨额公益捐赠让量化私募这一群体，在岁末年初再度吸引了一波“流量” 。在当日，量化私募幻方量化在官微发文称，2022年，幻方量化共计向慈善机构捐赠2.21亿元 。除此以外，公司员工“一只平凡的小猪”个人捐赠更是1.38亿元 。
“从资本的角度来看，市场上的头部量化私募能如此豪横的捐赠，从另外一面也看出量化私募机构去年一年里确实赚取了不少的收益 。”对此，有私募业内人士指出 。
而到底量化私募是如何赚钱的呢？
“从行业发展阶段来说 ， 量化行业虽然已经过了前几年的红利阶段 ， 但相比海外发达国家，目前我国量化行业市场无效性较强，投研实力优秀的量化私募机构，依然可以获得一定的超额收益；相比主观股票私募和公募基金，量化私募最大的优势在于采用程序化交易获取各类型的超额收益 。相比主观股票私募和公募基金 ， 私募量化约束相对较少，超额收益来源更为多元化，主要有算法交易和日内回转交易 ， 因子选股Alpha和择时策略也是常用的超额收益来源 。”李骧表示 。
值得一提的是，外界普遍认为量化投资聚焦行业板块，事实上量化投资通常跟踪指数，没有聚焦的板块 。
尽管与千亿级量化私募相比，蒙玺投资的规模不算大 。不过在受访中，李骧表示，公司2022年从年初规模二十多亿元逆势扩张到五十多亿元，增幅超过150%，为客户赚取的收益也相当可观 ， 尤其是公司的股票中性产品、指增类产品等均获得稳健的超额收益 。
盘点2022年基金表现，量化私募大幅跑赢主观选股的私募同行，回报数字几乎“察觉不到”股市的一波三折 。
1月16日 ， 国金证券发布的《股票量化策略私募基金2022年度报告》（下称“报告”）内容显示，2022 年A 股在宽幅波动中下行，其重点统计的341 只股票量化策略产品显示，除市场中性策略（中高频）外，其余子策略2022 年全年均整体录得负收益；超额表现方面 ， 中证1000 指数增强策略（中高频）全年超额收益表现最佳，中证500 指数增强策略（中高频）次之，沪深300 指数增强策略（中高频）在三类指增策略中超额表现垫底，符合量化策略特征 。
相关经验推荐
![百变大侦探大魔术师真相是什么？大魔术师剧本杀凶手答案分享[多图]](http://img1.jingyanla.com/220425/21364I431-0-lp.jpg)
- 国海富兰克林基金赵晓东：投资者的风险偏好可能提升 股市表现预期相对乐观
- 苏州再添百亿基金管理人：元禾重元超20亿元新基金关账，将投资“更细分的细分”
- 武汉汉阳投资发展集团：一场产业引导基金的GP化实践
- 反转投资背景下，哪些ETF值得关注？
- 交银施罗德基金杨金金：今年有三大明确投资机会
- 投资者的钱，是怎么被知名私募易德臻投资划走的？
- 中东主权基金向中国抛出橄榄枝，投资人能否与中东LP“双向奔赴”？
- 无土栽培草莓投资成本
- 何时才能安全重返美股?投资者不得其解
- 瑞银房东明：2023年是中国市场的承启之年、蕴含丰富的投资机遇